در کنترل کیفیت آماری، معمولا تمرکز و پراکندگی مشخصه های کیفیت پیوسته در یک فرایند، تواما و با کمک دو نمودار بررسی می شوند. بدین ترتیب تغییر ها در هر یک به صورت همزمان قابل شناسایی خواهند بود. به علت کارایی بالای نمودار های کنترل توام میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری دوگانه در شناسایی سریع تغییر های میانگین و انحراف استاندارد فرایند، بحث و بررسی در مورد این دسته از نمودار ها لازم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، بر پایه ی نتایج حاصل از طراحی نمودار های کنترل توام میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری دو گانه، نمودار های کنترل توام میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری سه گانه معرفی می شوند. طراحی آماری توام نمودار های کنترل میانگین و انحراف معیار با نمونه گیری سه گانه به عنوان مسئله ی بهینه سازی فرمول بندی می شوند و برای حل این مسئله، الگوریتم ژنتیک پیش نهاد می شود.

در این مقاله بر پایه یک کمیت محوری مناسب، دو روش برای تعیین ناحیه اطمینان میانگین و انحراف معیار توزیع یکنواخت دو پارامتری معرفی می شود که در آن ها به کار گیری روش های عددی الزامی نیست. در روش اول با مینیمم کردن مساحت ناحیه اطمینان، کوچکترین ناحیه اطمینان بدست آورده می شود و در روش دوم نیز با استفاده از کوتاه ترین بازه های اطمینان برای میانگین و انحراف معیار و به کار گیری فرمول بن فرونی، ناحیه اطمینان توام معرفی می شود. با مقایسه مساحت و احتمال پوشش نواحی اطمینان معرفی شده و همچنین مقایسه پهنای نوار در برگیرنده انحراف معیار در دو روش، نشان داده می شود که روش اول عملکرد بهتری را دارد. در پایان نیز روشی برای تقریب چندک توزیع F که در محاسبه نواحی اطمینان از آن استفاده می شود، ارایه می گردد.

انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه با نحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند که هرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعی نزدیک تر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. در نظر گرفتن افق تک دوره ای برای سرمایه گذاری چندان واقعی نبوده و بیشتر سرمایه گذاران برای بیش از یک دوره اقدام به سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذار بتواند موقعیت خود را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهد. همچنین در دنیای واقعی داده ها و پارامترها همواره با عدم قطعیت مواجه هستند. بنابراین توسعه مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای یک نیاز اساسی می باشد که در این پژوهش علاوه بر در نظر گرفتن افق چنددوره ای و هزینه معاملاتی، از قدرمطلق انحراف از میانگین به عنوان سنجه ریسک استفاده شده و محدودیت های نقدینگی، کاردینالیتی، آستانه و کلاس نیز در مدل لحاظ گردیده و همچنین عدم قطعیت داده ها نیز با استفاده از ابزار درخت سناریو مدل سازی شده است. در ادامه پس از مدل سازی، به منظور حل این مدل از روش برنامه ریزی پویا استفاده شده و سرانجام کارایی مدل با استفاده از داده های 5 سهم از بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1390 تا 1394 آزمون شده است. در بهینه سازی مدل ارائه شده در این پژوهش، تاثیر عواملی نظیر حدود تعیین شده برای متغیرهای تصمیم و نیز تعداد دارایی های موجود در پرتفوی، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل گویای آن است که مدل ارائه شده دارای عملکرد مناسبی بوده و نتایج حاصل از آن با تئوری موضوع کاملا سازگاری دارد.

منحنی رطوبتی خاک یکی از مهم ترین توابعی است که ویژگی های بخش غیر اشباع خاک را به صورت کمی بیان می کند. اندازه گیری مستقیم این منحنی وقت گیر، دشوار و پرهزینه است. بدین جهت تلاش های زیادی به منظور برآورد غیر مستقیم منحنی رطوبتی از سایر ویژگیهای خاک انجام گرفته است. یکی از روش های غیر مستقیم برآورد منحنی رطوبتی استفاده از توابع انتقالی خاک است. هدف از این پژوهش مقایسه میزان تاثیر محاسبه میانگین هندسی و انحراف معیار هندسی قطر ذرات خاک با سه جز (شن، سیلت و رس) و نه جز (شن خیلی درشت، شن درشت، شن متوسط، شن ریز، شن خیلی ریز، سیلت درشت، سیلت متوسط، سیلت ریز و رس) از ذرات خاک در برآورد نقطه ای و پارامتریک منحنی رطوبتی خاک است. برای انجام این پژوهش 40 نمونه خاک با بافت متوسط بصورت کاملا تصادفی از منطقه کرج انتخاب شد. از کل نمونه های خاک، 35 نمونه برای ایجاد توابع و پنج نمونه ارزیابی اعتبار توابع استفاده شد. فراوانی نسبی ذرات به روش هیدرومتری، جرم مخصوص ظاهری به روش کلوخه، درصد کربنات کلسیم به روش خنثی سازی با اسید، درصد کربن آلی به روش و الکلی و بلک و منحنی رطوبتی با دستگاه صفحات فشاری اندازه گیری شد. از بین متغییرهای مستقل مناسب ترین ترکیب برای برآورد منحنی رطوبتی و پارامترهای معادله وان گنوختن با استفاده از روش رگرسیون با بهترین زیر مجموعه انتخاب و معادلات رگرسیونی با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی بدست آمد. منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالی ایجاد شد. نتایج نشان داد که با استفاده از سه و یا نه جز از ذرات برای محاسبه dg وσg  در برآورد نقطه ای منحنی رطوبتی خاک اختلاف معنی داری به وجود نمی آید. لیکن، در برآورد پارامتریک منحنی رطوبتی خاک استفاده از نه جز از ذرات در ایجاد توابع نسبت به سه جز برآورد بهتری از رطوبت در مکش های 10، 33 و 100 کیلوپاسکال داشت. با این حال، در مکش های 300، 500 و 1500 کیلو پاسکال استفاده از سه جز از ذرات نسبت به نه جز برآورد بهتری از رطوبت نشان داد. تجزیه های آماری بیانگر اعتبار برآوردهای حاصل از توابع ارایه شده بود.

استقلال مشاهده های فرضی اساسی در طراحی یک نمودار X برای مشاهده های انفرادی است. ولی متاسفانه در بعضی از فرآیندهای تولیدی فرض وجود داده  های مستقل حتی به طور تقریبی نیز برقرار نیست و داده ها از خود نوعی خود همبستگی نشان می دهند. در این مقاله با شبیه سازی یک فرآیند AR(1) نشان خواهیم داد که وجود خود همبستگی در داده ها، تاثیر عمیقی بر نمودار X می گذارد. علاوه بر این با مقایسه برآوردگرهای انحراف معیار، میانگین برد متحرک و میانه برد متحرک، بهترین آن ها برای برآورد انحراف معیار فرآیند با استفاده از داده های خود همبسته، معرفی شده و در نهایت دو برآوردگر جدید انحراف معیار فرآیند با استفاده از داده های خود همبسته ارایه می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله مدل میانگین انحراف مطلق برای انتخاب سبد سهام بهینه مورد مطالعه قرا ر می گیرد. نظر به عدم قطعیت بازده های مشاهده شده در بازارهای مالی، یک نسخه بهبودیافته استوار آن بر مبنای استوارسازی برتسیماس و سیم ارایه می شود. سپس مدل استوار مساله تحت مجموعه عدم قطعیت همبسته مطالعه و مدل معادل آن ارایه می شود. در پایان نیز عملکرد مدل های استوار بهبود یافته و همبسته در مقایسه با مدل قطعی روی داده های واقعی از بازارهای مالی مقایسه می شوند.

هدف: راهبردهای معاملاتی شتاب از جمله نابهنجاری ها و استثنائات بازار سرمایه است که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی اوراق بهادار به کار می روند، انحراف از اهرم مالی به میانگین یکی از عوامل موثر بر این نابهنجاری است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب است. روش: بازدهی اضافی راهبردهای معاملاتی شتاب شامل شتاب سود و مومنتوم از طریق خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته سنجش شده و برای اندازه گیری متغیر انحراف از اهرم مالی به میانگین از روش شبیه سازی بوت استرپ استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1430 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399-1387 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد انحراف از اهرم مالی به میانگین برای راهبردهای 3 و 6 ماهه با بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم دارای رابطه منفی و معنادری است؛ اما برای راهبردهای 12 و 24 ماهه انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم تأثیر ندارد.  نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد برای بررسی تأثیر انحراف از اهرم مالی به میانگین بر بازده اضافی شتاب سود و مومنتوم، راهبردهای زمانی کوتاه مدت و میان مدت است. راهبردهای زمانی یک ساله و دو ساله به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی در بلندمدت بر سود و قیمت سهام نمی توانند مفهوم تمایل اهرم مالی به سمت میانگین را توضیح دهند.

در این مقاله رویکرد جدیدی در برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی کمترین قدرمطلق انحرافات معرفی می شود که مبتنی بر مسایل بهینه سازی بر مبنای الحاق وزنی قدرمطلق انحرافات مرتب شده است. الحاق وزنی قدرمطلق انحرافات برازش مرتب شده در مساله بهینه سازی در حالی که توابع نیکویی برازش مختلفی را بطور همزمان در مساله مدل سازی در نظر می گیرد، توانایی تحلیل داده ها به منظور شناسایی نقاط دورافتاده را نیز فراهم می کند. بر این اساس این رویکرد تحت تاثیر مشاهدات دورافتاده قرار نمی گیرد و در هر مساله متناسب با تعداد مشاهداتی که پتانسیل دورافتاده بودن را دارا هستند، به انتخاب بهترین برآوردگر مدل با بهینه ترین مقدار نقطه شکست در بین مجموعه ای از برآوردگرهای کاندید دیگر می پردازد. نیکویی برازش رویکرد پیشنهادی در مدل سازی داده های شبیه سازی شده و داده های واقعی در مهندسی آب با حضور مشاهدات دورافتاده تحلیل شده است. همچنین در انتها به تحلیل حساسیت برآوردگرها شامل بررسی معیارهای نااریبی و کارایی برآوردگرها پرداخته شده است.